Stratégies De Trading Flexibles Com

Bt - Backtesting flexible pour Python Qu'est-ce que bt bt est un framework de backtesting flexible pour Python utilisé pour tester des stratégies de trading quantitatives. Backtesting est le processus de test d'une stratégie sur un ensemble de données donné. Ce cadre vous permet de créer facilement des stratégies qui mélangent et correspondent différents Algos. Il vise à favoriser la création de blocs de logique de stratégie faciles à tester, réutilisables et flexibles pour faciliter le développement rapide de stratégies commerciales complexes. Le but: sauver les quants de la réinvention de la roue et les laisser se concentrer sur la partie importante du travail - développement de la stratégie. Bt est codé en Python et rejoint un écosystème dynamique et riche pour l'analyse des données. De nombreuses bibliothèques existent pour l'apprentissage des machines, le traitement du signal et les statistiques et peuvent être utilisées pour éviter de réinventer la roue - ce qui arrive trop souvent quand on utilise d'autres langues qui n'ont pas la même richesse de projets Open Source de haute qualité. Bt est construit sur ffn - une bibliothèque de fonctions financières pour Python. Check it out Un exemple rapide Voici un goût rapide de bt: A Simple Strategy Backtest Let8217s créer une stratégie simple. Nous allons créer une stratégie mensuelle rééquilibrée, à long seulement, où nous placerons des pondérations égales sur chaque actif dans notre univers d'actifs. Premièrement, nous allons télécharger des données. Par défaut, bt. get (alias pour ffn. get) télécharge la fermeture ajustée de Yahoo Finance. Nous allons télécharger des données à partir du 1er janvier 2010 aux fins de cette démo. Une fois que nous avons nos données, nous allons créer notre stratégie. L'objet Stratégie contient la logique de stratégie en combinant divers Algos. Enfin, nous créerons un Backtest. Qui est la combinaison logique d'une stratégie avec un jeu de données. Une fois cela fait, nous pouvons exécuter le backtest et analyser les résultats. Maintenant, nous pouvons analyser les résultats de notre backtest. L'objet Result est un wrapper mince autour de ffn. GroupStats qui ajoute quelques méthodes auxiliaires. Les avantages et les inconvénients des systèmes de négociation automatisés Les commerçants et les investisseurs peuvent transformer l'entrée précise. La sortie et les règles de gestion de l'argent dans les systèmes de négociation automatisés qui permettent aux ordinateurs d'exécuter et de surveiller les métiers. Une des plus grandes attractions de l'automatisation de la stratégie est qu'il peut prendre une partie de l'émotion de la négociation puisque métiers sont automatiquement placés une fois que certains critères sont satisfaits. Cet article présentera aux lecteurs et expliquera certains des avantages et des inconvénients, ainsi que les réalités, des systèmes automatisés de négociation. (Pour la lecture connexe, voir La puissance des métiers du programme.) Qu'est-ce qu'un système de négociation automatisée Systèmes de négociation automatisés, également appelés systèmes de négociation mécanique, trading algorithmique. Le commerce automatisé ou le système de négociation, permettent aux commerçants d'établir des règles spécifiques pour les entrées commerciales et les sorties qui, une fois programmés, peuvent être automatiquement exécutés via un ordinateur. Les règles d'entrée et de sortie du commerce peuvent être basées sur des conditions simples comme un croisement moyen. Ou peuvent être des stratégies compliquées qui nécessitent une compréhension globale du langage de programmation spécifique à la plate-forme de négociation des utilisateurs, ou l'expertise d'un programmeur qualifié. Les systèmes de négociation automatisés exigent généralement l'utilisation d'un logiciel lié à un courtier en accès direct. Et toutes les règles spécifiques doivent être écrites dans ce langage de plate-forme propriétaire. La plate-forme TradeStation, par exemple, utilise le langage de programmation EasyLanguage, la plate-forme NinjaTrader, d'autre part, utilise le langage de programmation NinjaScript. La figure 1 montre un exemple d'une stratégie automatisée qui a déclenché trois opérations au cours d'une séance de négociation. Figure 1: Un graphique de cinq minutes du contrat ES avec une stratégie automatisée appliquée. Certaines plates-formes commerciales disposent d'assistants de création de stratégies qui permettent aux utilisateurs de faire des sélections à partir d'une liste d'indicateurs techniques couramment disponibles pour construire un ensemble de règles qui peuvent ensuite être automatiquement échangées. L'utilisateur pourrait établir, par exemple, qu'un commerce long sera entré une fois que la moyenne mobile de 50 jours passe au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours sur un graphique de cinq minutes d'un instrument commercial particulier. Les utilisateurs peuvent également saisir le type d'ordre (marché ou limite, par exemple) et quand le commerce sera déclenché (par exemple, à la fin de la barre ou à l'ouverture de la barre suivante) ou utiliser les entrées par défaut des plateformes. Beaucoup de commerçants, cependant, choisissent de programmer leurs propres indicateurs et stratégies personnalisés ou travaillent étroitement avec un programmeur pour développer le système. Bien que cela nécessite généralement plus d'efforts que d'utiliser l'assistant de plate-forme, il permet un degré beaucoup plus de flexibilité et les résultats peuvent être plus enrichissante. Une fois les règles établies, l'ordinateur peut surveiller les marchés pour trouver des opportunités d'achat ou de vente en fonction de la négociation Spécifications stratégiques. En fonction des règles spécifiques, dès qu'une transaction est entrée, toute commande pour les pertes d'arrêt de protection. Des arrêts de fuite et des objectifs de profit seront automatiquement générés. Dans les marchés en mouvement rapide, cette entrée de commande instantanée peut signifier la différence entre une petite perte et une perte catastrophique dans le cas où le commerce se déplace contre le commerçant. Avantages des systèmes de négociation automatisés Il ya une longue liste d'avantages à avoir un moniteur d'ordinateur les marchés pour les occasions de négociation et d'exécuter les métiers, y compris: Minimiser les émotions. Systèmes de négociation automatisés minimiser les émotions tout au long du processus de négociation. En gardant les émotions en échec, les commerçants ont généralement un temps plus facile de s'en tenir au plan. Puisque les ordres professionnels sont exécutés automatiquement une fois que les règles commerciales ont été respectées, les commerçants ne seront pas en mesure d'hésiter ou de questionner le commerce. En plus d'aider les commerçants qui ont peur de tirer le déclencheur, le commerce automatisé peut freiner ceux qui sont aptes à overtrade achat et la vente à chaque opportunité perçue. Capacité de Backtest. Backtesting applique les règles de négociation aux données historiques du marché pour déterminer la viabilité de l'idée. Lors de la conception d'un système de négociation automatisée, toutes les règles doivent être absolues, sans possibilité d'interprétation (l'ordinateur ne peut pas faire des suppositions, il doit être dit exactement ce qu'il faut faire). Les traders peuvent prendre ces ensembles de règles précises et les tester sur les données historiques avant de risquer de l'argent dans le commerce en direct. Un backtesting soigneux permet aux traders d'évaluer et de peaufiner une idée de trading et de déterminer l'espérance des systèmes, le montant moyen qu'un trader peut espérer gagner (ou perdre) par unité de risque. (Nous vous proposons quelques conseils sur ce processus qui peuvent vous aider à retrouver vos stratégies de trading actuelles.) Pour plus de détails, voir Backtesting: Interprétation du passé.) Préserver la discipline. Parce que les règles commerciales sont établies et l'exécution du commerce est effectuée automatiquement, la discipline est préservée même dans des marchés volatils. La discipline est souvent perdue en raison de facteurs émotionnels tels que la peur de prendre une perte, ou le désir d'eke out un peu plus de profit d'un métier. La négociation automatisée permet de s'assurer que la discipline est maintenue parce que le plan de négociation sera suivi exactement. De plus, l'erreur-pilote est minimisée et une commande d'achat de 100 actions ne sera pas incorrectement saisie comme ordre de vente de 1 000 actions. Atteindre la cohérence. Un des plus grands défis dans le commerce est de planifier le commerce et le commerce du plan. Même si un plan de négociation a le potentiel d'être rentable, les commerçants qui ignorent les règles sont de modifier toute attente du système aurait eu. Il n'existe aucune telle chose comme un plan commercial qui gagne 100 des pertes de temps sont une partie du jeu. Mais les pertes peuvent être psychologiquement traumatisantes, donc un commerçant qui a deux ou trois métiers perdants dans une rangée pourrait décider de sauter le prochain commerce. Si ce prochain commerce aurait été un gagnant, le commerçant a déjà détruit toute espérance du système avait. Les systèmes de négociation automatisés permettent aux traders d'atteindre la cohérence en négociant le plan. (Il est impossible d'éviter un désastre sans règles de négociation. Pour en savoir plus, voir 10 étapes pour la construction d'un plan de trading gagnant.) Amélioration de la vitesse d'entrée des commandes. Puisque les ordinateurs répondent immédiatement à l'évolution des conditions du marché, les systèmes automatisés peuvent générer des ordres dès que les critères commerciaux sont respectés. Entrer ou sortir d'un commerce quelques secondes plus tôt peut faire une grande différence dans le résultat des métiers. Dès qu'une position est saisie, tous les autres ordres sont générés automatiquement, y compris les pertes d'arrêt de protection et les cibles de profit. Les marchés peuvent se déplacer rapidement et il est démoralisant d'avoir un commerce atteignent la cible de profit ou souffle passé un niveau de perte d'arrêt avant que les ordres peuvent même être entrés. Un système de trading automatisé empêche cela. Diversifier le commerce. Les systèmes de négociation automatisés permettent à l'utilisateur de négocier plusieurs comptes ou différentes stratégies en même temps. Cela a le potentiel de répartir le risque sur divers instruments tout en créant une couverture contre la perte de positions. Ce qui serait incroyablement difficile pour un humain à accomplir est efficacement exécuté par un ordinateur en quelques millisecondes. L'ordinateur est capable de rechercher des opportunités commerciales sur une gamme de marchés, générer des commandes et surveiller les métiers. Inconvénients et réalités des systèmes de négociation automatisés Systèmes de négociation automatisés se vantent de nombreux avantages, mais il ya quelques chutes et des réalités auxquelles les commerçants doivent être au courant. Défaillances mécaniques. La théorie derrière le commerce automatisé, il semble simple: mettre en place le logiciel, le programme de règles et de regarder le commerce. En réalité, cependant, le commerce automatisé est une méthode sophistiquée de négociation, mais pas infaillible. Selon la plate-forme de négociation, une commande commerciale pourrait résider sur un ordinateur et non sur un serveur. Cela signifie que si une connexion Internet est perdue, une commande peut ne pas être envoyée sur le marché. Il pourrait également y avoir un écart entre les métiers théoriques générés par la stratégie et la composante de plateforme d'entrée de commande qui les transforme en métiers réels. La plupart des commerçants devraient s'attendre à une courbe d'apprentissage lors de l'utilisation de systèmes de négociation automatisée, et il est généralement une bonne idée de commencer avec de petites tailles de négociation tandis que le processus est affiné. Surveillance . Bien qu'il serait grand pour allumer l'ordinateur et de quitter pour la journée, les systèmes de négociation automatisés nécessitent un suivi. Cela est dû à la possibilité de pannes mécaniques, telles que les problèmes de connectivité, les pertes de puissance ou les accidents de l'ordinateur, et aux bizarreries du système. Il est possible pour un système de négociation automatisée de rencontrer des anomalies qui pourraient entraîner des ordres errants, des commandes manquantes ou des ordres en double. Si le système est surveillé, ces événements peuvent être identifiés et résolus rapidement. Sur-optimisation. Bien que n'étant pas spécifique aux systèmes de négociation automatisés, les commerçants qui emploient des techniques de backtesting peuvent créer des systèmes qui semblent grands sur le papier et effectuer terriblement sur un marché en direct. La sur-optimisation se réfère à l'ajustement excessif de la courbe qui produit un plan de négociation qui n'est pas fiable dans le commerce en direct. Il est possible, par exemple, de modifier une stratégie pour obtenir des résultats exceptionnels sur les données historiques sur lesquelles il a été testé. Les commerçants supposent parfois incorrectement qu'un plan de négociation devrait avoir près de 100 métiers rentables ou ne devraient jamais connaître un retrait pour être un plan viable. En tant que tels, les paramètres peuvent être ajustés pour créer un plan presque parfait qui échoue complètement dès qu'il est appliqué à un marché réel. (Cette sur-optimisation crée des systèmes qui ont l'air bien sur le papier seulement. Pour en savoir plus, voir Backtesting et Forward Testing: l'importance de la corrélation.) Traders Server-Based Automation ont l'option d'exécuter leurs systèmes automatisés de négociation par le biais d'un serveur de négociation Plateforme comme Strategy Runner. Ces plates-formes offrent fréquemment des stratégies commerciales pour la vente, un assistant pour les commerçants peuvent concevoir leurs propres systèmes, ou la capacité d'héberger des systèmes existants sur la plate-forme basée sur serveur. Le système automatisé de négociation peut, moyennant une redevance, analyser, exécuter et surveiller les transactions avec toutes les commandes résidant sur leur serveur, ce qui entraîne des entrées de commandes potentiellement plus rapides et plus fiables. Conclusion Bien que ppealing pour une variété de facteurs, les systèmes automatisés de négociation ne doit pas être considéré comme un substitut à la négociation soigneusement exécutée. Des défaillances mécaniques peuvent survenir et, en tant que telles, ces systèmes nécessitent une surveillance. Les plateformes basées sur le serveur peuvent fournir une solution pour les commerçants qui souhaitent minimiser les risques de défaillances mécaniques. Top 5 Stratégies de négociation populaires Reprises sont généralement utilisés par les commerçants techniques basées au cours de périodes de peu d'activité fondamentale. À ces moments, les marchés ont tendance à s'étendre ou se déplacer latéralement sans direction claire. Les commerçants recherchent des niveaux de prix clés qu'ils peuvent utiliser pour négocier directement dans l'attente d'un rebond quand le prix le frappe. Ces rebonds offrent de petites opportunités rapides de tirer profit de l'activité de marché à faible volume. Encore une fois, les outils utilisés pour le commerce d'inversion sont presque identiques à ceux utilisés dans les stratégies précédentes et comprennent le soutien et la résistance et l'analyse fondamentale. Avant les reprises de trading, vous devez être sûr qu'il n'y a pas de nouvelles majeures qui devraient être publiées pendant cette session et qu'aucun des principaux décideurs de la politique monétaire ne parlent ou ne font des commentaires à la presse. Ces événements peuvent déclencher des mouvements qui entraîneront des pertes sur votre trading à court terme. Une fois que l'image fondamentale est claire, nous devons alors nous concentrer sur l'analyse technique et en particulier les niveaux de soutien et de résistance qui sont proches du prix actuel. Les niveaux communs utilisés par les commerçants avec ce type de stratégie comprennent, anciens hauts et les bas des séances de négociation précédentes, les niveaux de point Pivot, les niveaux de Fibonacci et les zones où les trois de ces niveaux se chevauchent. Ces chevauchements sont connus sous le nom de confluences, et ils fournissent d'excellentes zones où chercher le prix à rebondir pendant la session. Les réactions varient, mais très souvent les commerçants seront à la recherche de seulement quelques pips de profit de ces réactions, plutôt que d'essayer de tenir les positions sur plusieurs séances de négociation. Inversions de négociation est strictement pour les périodes où le marché n'est pas tendance dans une direction claire, et ne devrait pas être employé aveuglément pendant toutes les séances de marché car cela augmentera considérablement le montant des pertes que vous souffrez. Momentum trading est beaucoup moins concerné par des entrées précises et plus avec la force et la continuation du mouvement. Les commerçants ne cherchent pas le prix à se retirer ou sortir de tout prix spécifique, mais simplement pour commencer à se déplacer plus ou moins dans le sens de la tendance dominante. Ce type de négociation est fondamentalement basée, mais s'appuie également fortement sur des indicateurs tels que les moyennes mobiles et les oscillateurs pour donner des signaux commerciaux. Les commerçants utiliseront des stratégies basées sur la dynamique lorsqu'ils perçoivent un mouvement à long terme sur l'actif qu'ils négocient. Par exemple, s'il ya un changement significatif dans les fondamentaux d'un pays qui se traduira par une modification du taux d'intérêt, cela amènera les investisseurs à agir et commencer à acheter ou à vendre la monnaie de ce pays en ligne avec ces changements. D'autres exemples incluent des événements géo-politiques qui restent en place pendant de nombreux mois et parfois même des années. Au cours de ces changements significatifs, les commerçants professionnels seront à la recherche pour le commerce de ces monnaies à long terme, souvent détenant leurs positions sur une période de semaines et de mois. En raison de la nature à plus long terme de cette stratégie, les commerçants ne sont pas aussi préoccupés par les points d'entrée et attendent simplement que l'analyse technique mineure leur donne l'occasion de profiter du déménagement. Un indicateur populaire pour ce type de commerce comprend la moyenne mobile 200 période, et très souvent les commerçants vont chercher le prix de rupture au-dessus ou au-dessous de cette moyenne mobile en ligne avec le mouvement prévu, à ce moment, ils entreront sur le marché et de tenir leurs positions . Les sorties sont généralement régies par les fondamentaux de la même façon que les entrées, les commerçants observant les événements économiques et géopolitiques de très près avant de décider quelle méthode de négociation ils vont prendre et comment ils vont gérer ces postes en cours. Intéressé à recevoir des configurations de négociation pour les options Trading New Highs Cliquez ici pour vous inscrire à une version GRATUITE de 7 jours d'essai pour The Momentum Trader.