Moyenne Mobile Triangulaire Wikipedia

Moyenne mobile triangulaire La moyenne mobile triangulaire est une moyenne mobile simple qui a été moyennée de nouveau (c'est-à-dire la moyenne de la moyenne), ce qui crée une ligne de déplacement plus lisse moyenne. Le graphique ci-dessous du contrat E-mini Nasdaq 100 Futures montre la relation entre une moyenne mobile simple de 10 jours et une moyenne mobile triangulaire de 10 jours: En général, les moyennes mobiles simples sont lisses, mais la redimensionnement rend la moyenne mobile triangulaire Même plus lisse et plus ondulée. Les signaux d'achat et de vente potentiels de l'indicateur de la moyenne mobile triangulaire sont présentés dans les pages des indicateurs de la moyenne mobile simple (voir: Moyenne mobile simple). Les informations ci-dessus sont à des fins d'information et de divertissement uniquement et ne constituent pas des conseils commerciaux ou une sollicitation pour acheter ou vendre tout stock, option, futur, produit ou produit de forex. 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La moyenne mobile triangulaire est une forme de moyenne mobile pondérée où les poids sont attribués selon un modèle triangulaire. Calcul Pour calculer une moyenne mobile triangulaire de neuf périodes (semblable pour toutes les périodes impaires): Divisez 9 par 2 pour obtenir 4,5. Ronde 4.5 jusqu'à 5. Moyenne mobile triangulaire (périodes impaires) (mov (c, 5, s) 5, s)) Une période 12 (semblable pour toutes les périodes paires) est calculée comme suit: Diviser 12 par 2 6. Ajouter 1 à 6 pour obtenir 7. Moyenne mobile triangulaire (périodes mobiles) (mov (c, 6, s), 7, s)) La règle est de prendre la longueur divisée par 2 comme une moyenne, et Ce nombre plus 1 comme le second. Autres exemples de calculs Pour TimeSeries où a est le plus ancien prix: 1ère valeur pour TRIMA 4-Période est: ((1a) (2b) (2c) (1d)) 6 2ème valeur pour TRIMA 4-Période est: (1b) ( (1a) (2b) (3c) (2d) (1e)) 9 2ème valeur pour TRIMA 5-Période est: (1b) (2c) (3d) (2e) (1f)) 9 Exemple de graphique Les stratégies décrites dans cet article sont données à titre d'information uniquement et leur utilisation ne garantit pas un profit. Aucune des informations fournies ne doit être considérée comme une recommandation ou une sollicitation pour investir ou liquider un titre ou un type de titre donné. Les investisseurs doivent étudier en profondeur toute sécurité avant de prendre une décision en matière d'investissement. Les titres sont sujets aux fluctuations du marché et peuvent perdre de leur valeur. Scottrade a reçu le score numérique le plus élevé dans l'étude de satisfaction des investisseurs autodéterminés de J. D. Power 2016, basée sur 4 242 réponses mesurant 13 entreprises et les expériences et les perceptions des investisseurs qui utilisent des entreprises d'investissement autodirigées, enquêtées en janvier 2016. Vos expériences peuvent varier. Visitez jdpower. Le login et l'accès autorisés au compte indiquent que le client a donné son consentement au contrat de courtage. Ce consentement est efficace en tout temps lors de l'utilisation de ce site. L'accès non autorisé est interdit. Scottrade, Inc. et Scottrade Bank sont des sociétés distinctes mais affiliées et sont des filiales en propriété exclusive de Scottrade Financial Services, Inc. Produits et services de courtage offerts par Scottrade, Inc. - membre FINRA et SIPC. Dépôt des produits et services offerts par Scottrade Bank, Membre FDIC. 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Sa définition est assez simple et on peut être (entre autres) être trouvé ici. Moyenne mobile triangulaire - Description de la moyenne mobile triangulaire (TMA). Voici comment une moyenne mobile triangulaire normale ressemble à un graphique: Maintenant, à un certain stade de développement TA personnes comme Hurst et Brian Millard pensaient comment peut-on faire mieux (puisque évidemment, il ya un retard dans les données que TMA est le calcul - le prix le plus important dans le calcul est au milieu si la longueur est donc à mi-chemin du prix actuel, le prix actuel a moins de poids dans ce calcul) et ils sont venus à une idée qui a déjà été utilisé dans certains autres indicateurs. Pour le centrer. Maintenant le centrage est tout simplement déplacer les valeurs vers la gauche sur le graphique par des barres de demi-longueur et après avoir fait cela ressemble à ceci: Comme il est évident, en le déplaçant à gauche, il s'intègre parfaitement les données, mais il commence à manquer des données de la droite . Et puis vient dans la version centrée de la moyenne mobile triangulaire. Moyenne mobile triangulaire - centrée. Afin d'éviter ces données manquantes, les gens ont découvert qu'il pourrait être extrapolé (les données manquantes) et c'est ce qui est généralement utilisé comme moyenne mobile triangulaire centrée. TMA qui est décalé d'une demi-longueur vers la gauche et les données manquantes sont extrapolées d'une certaine manière. Voici comment le TMA centré habituel ressemble à: L'écart de la droite est rempli et tout semble très bien. Sauf qu'il n'existe pas de façon exacte d'extrapoler des données. Donc, cet écart extrapolé est un sujet de changements quelle que soit la méthode d'extrapolation qu'on utilise (autrement, je boirais du café avec Warren Buffett le matin et pas dans ma cuisine). Il n'y a aucun moyen de le rendre non modifiable (non-repeindre). Aucun. Tellement sur les merveilles des moyennes mobiles triangulaires centrées. C'est un bon outil d'estimation, mais en aucun cas il devrait être utilisé en mode de signalisation puisque les signaux vont changer t Et pour la fin. Une chose qui est moins connue. La façon dont la moyenne mobile triangulaire centrée est extrapolée rend la valeur des barres courantes égale à une moyenne mobile très connue. Moyenne mobile pondérée linéaire. La valeur de barre courante de TMA centrée est exactement la même que la longueur 1 de longueur LWMA. Voici un exemple où il est évident que les points d'extrémité sont exactement les mêmes. Rouge est le TMA centré et bleu est le LWMA Et qui rend la réponse à la question suivante évidente. Peut-il être pointé en bout de SSA afin de le rendre non-repeindre. La réponse est oui et la moyenne mobile pondérée linéaire (LWMA) est la TMA centrée à la fin (donc c'est la version non-repeindre de la TMA centrée) Maintenant, ce serait tout. J'espère juste que mes courriels réguliers quotidiens sur TMA diminueront maintenant que cela est expliqué. Comme il est évident, c'est un outil assez bon pour l'estimation (le travail de Brian Millard à ce sujet est très important et je recommande tout le monde qui peut lire son livre sur le faire - il pourrait aider à comprendre ce qu'ils étaient après), mais là Il n'y a pas de magie ni d'émerveillement. Vraiment apprécié votre leçon, vous devriez commencer plus de threads comme ça. Votre boîte aux lettres sera heureuse L'homme avec le Midas Touch mladen: Le but de ce fil est plus personnel. À un certain moment (il ya environ 4 ans, il a affiché ce message.) J'ai codé une variation d'un indicateur que j'ai nommé TMA centré. Après cela quelqu'un raccourci son nom à TMA et depuis que je reçois des courriels et des messages privés à ce sujet dans lequel les gens me demandent de le rendre non-recalculer, non-repeindre, peu importe. Ces quelques messages vont expliquer ce qu'est la TMA et ce qu'est la TMA. Merci pour les TMA et tous les indicateurs que vous avez créés et partagés avec nous. Pour moi, presque tous les indicateurs sont Vraiment Masterpiece mladen: Afin d'éviter que les données manquantes, les gens ont découvert qu'il pourrait être extrapolé (les données manquantes) et c'est ce qui est généralement utilisé comme moyenne mobile triangulaire centrée. TMA qui est décalé d'une demi-longueur vers la gauche et les données manquantes sont extrapolées d'une certaine manière. Voici comment ressemble le TMA centré habituel. L'écart de la droite est rempli et tout semble très bien. Sauf qu'il n'existe pas de façon exacte d'extrapoler des données. Donc, cet écart extrapolé est un sujet de changements quelle que soit la méthode d'extrapolation qu'on utilise (autrement, je boirais du café avec Warren Buffett le matin et pas dans ma cuisine). Il n'y a aucun moyen de le rendre non modifiable (non-repeindre). Aucun. Tellement sur les merveilles des moyennes mobiles triangulaires centrées. Il est un bon outil pour l'estimation, mais en aucun cas il devrait être utilisé en mode de signalisation puisque les signaux vont changer t hiaden. Merci pour votre analyse. J'utilise des cycles pour la négociation et pour l'analyse du serpent au lieu de TMA, parce que l'élan peut être montré pour le 1er, pas pour le 2ème. Serpent (n) TMA (n). Mais ici le problème que j'ai: en appliquant l'impulsion par exemple à 3 serpents différents, la ligne 100 n'est pas unique et le graphique résultant n'est pas très facile à lire (voir ci-dessous). Savez-vous s'il ya une façon d'avoir la dynamique différente tracée autour d'une ligne de 100 merci pour votre aide. Je ne suis pas sûr de comprendre la question complètement, mais laisse essayer: Selon les définitions les plus courantes de la façon dont la quantité de mouvement est calculée, il ya 2 façons. Voici une citation: Description: Il existe plusieurs variantes de l'indicateur de momentum, mais quelle que soit la version utilisée, la dynamique (M) est une comparaison du cours de clôture actuel (CP) et une longueur spécifique des cours de clôture antérieurs (CPn) . Calcul: M (CP CPn) 100 Metatrader utilise la 2ème formule. Si vous remplacez près de la valeur du serpent dans votre cas ou TMA centré vous allez obtenir un élan de l'un ou l'autre. Assurez-vous simplement que vous recalculez au moins la moitié des barres de longueur (de sorte que chaque barre qui pourrait être recalculée est calculée à nouveau pour refléter la valeur réelle des valeurs des indicateurs recalculés (serpent et centré TMA recalculer comme je l'ai expliqué, vous devez toujours garder cela à l'esprit ) Comme vous pouvez le voir, l'impulsion est un simple indicateur pour calculer l'engula: salut mladen Merci pour votre analyse i utiliser des cycles pour le commerce et pour l'analyse du serpent au lieu de TMA, car l'élan peut être montré pour le 1er , Mais pas ici pour le 2ème serpent (n) TMA (n), mais ici le problème que j'ai: en appliquant l'impulsion par exemple à 3 serpents différents, la ligne 100 n'est pas unique et le graphique résultant n'est pas très facile à lire Je ne sais pas si je comprends la question complètement, mais laisse essayer. Selon les définitions les plus communes de la façon dont Momentum est calculé, il ya 2 façons. Voici une citation: Metatrader utilise la 2ème formule. Si vous remplacez près de la valeur du serpent dans votre cas ou TMA centré vous allez obtenir un élan de l'un ou l'autre. Assurez-vous simplement que vous recalculez au moins la moitié des barres de longueur (de sorte que chaque barre qui pourrait être recalculée est calculée à nouveau pour refléter la valeur réelle des valeurs des indicateurs recalculés (serpent et centré TMA recalculer comme je l'ai expliqué, vous devez toujours garder cela à l'esprit ) Le graphique montre 3 moments (1) de 3 différents serpents afin d'avoir une meilleure lecture de l'image. Comme vous pouvez le voir, les 100 niveaux des 3 différents moments ne sont pas uniques, pas au même point. Ma question est si il ya un moyen de mt4 pour montrer le niveau 100 pour tous les 3 momentums Le mot juste pourrait être de les faire se superposer, mais je ne suis pas sûre. La façon dont la moyenne mobile triangulaire centrée est extrapolée rend le courant Bars valeur égale à une moyenne mobile très bien connue. Moyenne mobile pondérée linéaire. La valeur de barre courante de TMA centrée est exactement la même que la longueur 1 de longueur LWMA. Voici un exemple où il est évident que les points d'extrémité sont exactement les mêmes. Rouge est le TMA centré et bleu est le LWMA Et qui rend la réponse à la question suivante évidente. Peut-il être pointé en bout de SSA afin de le rendre non-repeindre. La réponse est oui et la moyenne mobile pondérée linéaire (LWMA) est la TMA centrée à la fin (donc c'est la version non-repeindre de la TMA centrée) Maintenant, ce serait tout. J'espère juste que mes courriels réguliers quotidiens sur TMA diminueront maintenant que cela est expliqué. Comme il est évident, c'est un outil assez bon pour l'estimation (le travail de Brian Millard à ce sujet est très important et je recommande tout le monde qui peut lire son livre sur le faire - il pourrait aider à comprendre ce qu'ils étaient après), mais là Il n'y a pas de magie ni d'émerveillement. Merci pour toutes vos explications. J'ai modifié Keltner canal pour faire Tma Channel End-Point. Mladen: Pour compléter ce fil ajouté metatrader 5 versions de moyenne mobile triangulaire (TMA) ainsi que la moyenne mobile triangulaire centrée (centrée TMA). Les deux ont une coloration de pente ajoutée et certains choix de prix supplémentaires. Serait-il possible d'ajouter la caractéristique de coloration de pente aux versions MetaTrader 4 de TMA et TMAcentered