Stratégie de croisement de moyenne mobile Sur cette page, j'aimerais vous montrer la comparaison d'un couple de systèmes de croisement à moyenne mobile. On utilise deux moyennes mobiles simples (smas) et l'autre utilise trois smas. Jamais pensé à utiliser un système de moyenne mobile double pour le commerce Si vous envisagez d'utiliser des croisements de moyenne mobile double à la fois entrer et sortir des métiers, vous pourriez envisager de tester un système triple MA aussi. Comparez-les côte à côte sur différents stocks ou autres instruments de négociation ainsi que sur des périodes ou des délais différents. Testez différentes périodes de moyenne mobile, mais veillez à ne pas vous fier à des résultats optimisés ou à ajustement de courbe. Mais puisque certains de mes visiteurs ne savent pas ce que c'est, laissez aller sur quelques notions de base d'abord. QU'EST-CE QU'UN CROSSOVER MOYEN MOYEN L'image de droite est un exemple de croisement moyen mobile double. Qui initierait un signal d'achat (croisement haussier). Une moyenne mobile plus rapide (8 sma - bleu) croise au - dessus d 'une moyenne plus lente (13 sma - jaune). Notez que le signal n'est pas confirmé jusqu'à la fin de la barre. Cela signifie que l'entrée réelle (dans la négociation en direct) serait quelque part dans la barre suivante. Probablement près de l'ouverture de cette barre. Si vous n'avez pas fait de backtesting encore, ce genre de système simple sera probablement l'un des premiers que youll test, car il nécessite très peu de compétences en programmation. Quoi qu'il en soit, si vous allez dans ce chemin, vous trouverez que le prix d'ouverture de la barre suivante après la croix, est où le logiciel backtesting (en fonction du paramètre) placera les métiers simulée. Ce qui est raisonnable, parce que si vous étiez effectivement trading à l'aide de logiciels de négociation automatisée. C'est une approximation proche de l'endroit où votre commerce aurait lieu. Avec un système d'inversion de butée typique, cette entrée longue ne serait pas sortie avant que le bleu, MA plus rapide a traversé sous le MA jaune, plus lent. Ce croisement baissier MA sort non seulement le commerce, mais initie un commerce à court dans la direction opposée ainsi. Donc, avec dual crossover moyens mobiles, le trader est toujours dans un métier, long ou court. Jetons un coup d'oeil à un exemple intraday au cours d'une journée. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER Utilise un graphique de 5 minutes de SPY avec deux moyennes mobiles simples pour le premier exemple: Fast (8 sma - vert) et Slow (13 sma - jaune). J'ai choisi cette journée particulière, parce que je voulais illustrer ce qui est très typique pour pratiquement toute stratégie de croisement moyen mobile. Le premier commerce long après 11h00 va très bien et en fait attrape une bonne entrée de retrait. La sortie vers 12h45 est rentable. Mais, voulez Id comme vous d'observer est l'action choppy prix entre 12:00 - 3:00. C'est là que les systèmes de MA double peut vraiment grind vos profits vers le bas. Les AMs juste whipsaw allers-retours causant trois pertes dans une rangée, évaporant probablement les bénéfices de la première opération. Si une personne négociait cette méthode ce jour-là, heureusement, ils auraient vu un autre commerce gagnant décent à 2:30. La bonne partie de ce système est affichée sur le premier commerce et le dernier commerce. Tandis que les crossovers moyens mobiles échouent misérablement pendant l'action de prix choppy, ils fonctionnent très bien pendant l'action de prix de tendance. Si vous backtest ces simples arrêts et inverser les systèmes, et d'inspecter un qui sort avec un profit, vous trouverez très probablement que la victoire est inférieure à 50, mais le gagnant moyen sera plus grand que le perdant moyen. Thats parce que les systèmes de croisement moyens mobiles sont essentiellement des systèmes de négociation de tendance. Et, les systèmes de trading de tendance ont presque toujours cette caractéristique d'un petit pourcentage de gagnants et un bon ave. win à ave. loss ratio. Dans les tableaux ci-dessous L Long, S Short et Ex Exit. TRIPLE MOVING CROSSOVER MOYEN Jusqu'à présent, la discussion s'est centrée autour d'un système de type stop-reverse, par lequel un signal pour une sortie, produit également un commerce dans la direction opposée. Mais si nous introduisons une troisième moyenne mobile dans le système, il peut y avoir une période de neutralité. En d'autres termes, aucun commerce n'a lieu - vous êtes en espèces. Pour cet exemple, allions utiliser un graphique de 3 minutes et trois moyennes mobiles simples: 4 sma, 10 sma et 50 sma. Les règles sont très simples. Si la ligne lente (50 sma) est en hausse, et la ligne rapide (4 sma) croise au-dessus de la ligne médiane (10 sma), il ya un signal d'achat. Le signal de sortie arrive quand la ligne rapide traverse la ligne médiane. Les règles sont le contraire pour les entrées courtes. Il est facile de voir, que ce système est similaire à prendre les métiers de la tendance d'un calendrier plus élevé. Une alternative à ce système serait de ne prendre que des entrées longues, lorsque les moyennes mobiles rapides et moyennes sont au-dessus de la sma lente. Soyez conscient que lorsque vous traitez avec trois degrés de liberté (3 variables), plutôt que deux comme dans l'exemple ci-dessus, vous rendez le système plus complexe et donc créer beaucoup plus de combinaisons possibles pour tester. Bien sûr, le logiciel de backtesting fait de cet instantané, mais n'oubliez pas que l'ajout de filtres et la complexité ne font pas toujours un meilleur système. Souvent, un système plus simple peut être plus robuste en test. Un exemple est ci-dessous. Si vous êtes intéressé par les moyennes mobiles, vous voudrez peut-être également consulter ma page sur la façon d'utiliser les moyennes mobiles comme un stop stop. Triple Moyenne mobile tfmt4 En utilisant trois moyennes mobiles, ce conseiller expert ouvre des positions lorsque toutes les 3 MA se déplacent dans la même direction. Comme la moyenne la plus rapide se déplace en arrière, l'EA sort des positions. Vous pouvez choisir des moyennes mobiles avec moins de barres pour attraper des tendances à court terme ou allonger le nombre de barres dans les moyennes mobiles pour attraper des tendances à plus long terme. Remarque: Les valeurs d'entrée par défaut ne sont pas optimisées. Démo l'EA et ajuster les entrées pour trouver la combinaison optimisée pour votre tolérance au risque et pour maximiser la rentabilité. Tendance Les systèmes suivants sont conçus autour de probabilités à long terme. Bien que les systèmes de suivi des tendances aient des taux de victoires inférieurs, la rentabilité provient de grandes tendances, puisque les tendances suivantes réduisent les pertes et laissent les gagnants s'exécuter. Test sur un portefeuille de symboles que les bénéfices des symboles tendances compensera les petites pertes et fournira des bénéfices lorsque d'autres symboles ne sont pas tendance. Entrées et pyramides: Les entrées se produisent lorsque la moyenne la plus rapide est en dehors de la moyenne mobile du milieu et la moyenne mobile du milieu est en dehors de la moyenne mobile la plus lente. Voir la capture d'écran pour un exemple. Si vous définissez la variable Max Unit au-dessus de 1, des entrées supplémentaires se produiront et la pyramide en incréments ATR spécifiés par la variable ATR entre Pyramides. Les sorties se produisent lorsque la moyenne mobile la plus rapide croise la moyenne mobile du milieu. La sortie utilise les moyennes mobiles fermées de la barre précédente. Position de dimensionnement et arrêts: Cette EA calcule le dimensionnement de position en utilisant la méthode Volatilité en pourcentage qui est directement liée à l'arrêt. L'arrêt utilise les entrées ATRPeriods et StopRangeATR pour calculer l'ATR, puis multiplier les deux valeurs pour définir la distance d'arrêt par rapport au prix d'entrée. Les arrêts ne sont pas codés dans la position, mais cette EA ferme la position si le prix atteint la valeur d'arrêt. Comme les unités supplémentaires sont ajoutées par pyramidage, l'arrêt se déplace pour correspondre au dernier prix d'entrée. En utilisant la valeur d'arrêt, l'entrée RiskPercent et les informations de votre compte (taille de la coche, taille du lot, chiffres, etc.), le dimensionnement de position utilise la valeur monétaire de la distance de l'entrée à l'arrêt et maintient le nombre de lots limité au pourcentage Vous spécifiez. Cela permet à chaque symbole, prix, volatilité d'être traités de manière égale. Au fur et à mesure que la taille de votre compte change en fonction des bénéfices ou des tirages, le dimensionnement de la position rend compte de la modification. ShortMA: Le nombre de barres utilisées pour créer la moyenne mobile simple la plus rapide (moins de barres). MiddleMA: Le nombre de barres utilisées pour créer la moyenne mobile simple en mouvement. LongMA: Nombre de barres utilisées pour créer la moyenne mobile simple la plus lente (la plupart des barres). RiskPercent: Le pourcentage risqué par position si le prix atteint l'arrêt. Exemple: Si vous voulez que 2 de vos capitaux propres soient risqués par position, entrez 2 à cette entrée. ATRPeriods: Nombre de barres à utiliser dans le calcul ATR. StopRangeATR: Cette valeur sera multipliée par l'ATR pour déterminer où l'arrêt sera à partir du prix d'entrée. Exemple: Si vous voulez que votre arrêt soit réglé à 2 ATR à partir du prix, entrez 2 à cette entrée. MaxUnits: Le nombre maximum d'entrées (y compris l'entrée initiale) à mesure que la position gagne des bénéfices et l'EA ajoute des positions pyramidales. ATR entre les pyramides: cette valeur sera multipliée par l'ATR à utiliser pour calculer quand ajouter la position suivante en pyramide. Exemple: Définissez cette valeur sur 1.5 et la position de la pyramide suivante sera ajoutée lorsque le prix atteindra votre entrée plus (1.5 ATR) pour les positions longues ou l'entrée moins (1.5 ATR) pour les positions courtes. Slippage: Montant du glissement admissible en entrant dans la position. ReductionPercent: Entrez un montant par lequel vous pouvez réduire votre capital pour le calcul du dimensionnement de position. Exemple: Si vous êtes dans une période de prélèvement, vous pouvez entrer 20 à cette entrée et la taille de la position sera 20 moins que sans la réduction. Le calcul de dimensionnement de position considérerait vos capitaux propres comme 80 de ce qu'il est vraiment d'abaisser votre risque jusqu'à ce que le tirage est terminé. MOYEN DE MOUVEMENT TRIPLE Un autre système de moyenne mobile commun est la moyenne mobile 4918. Comme le système de moyenne mobile double. Le triple est également mentionné et testé dans Chemin de la Tortue. Guide des traders techniques sur l'analyse informatique du marché à terme et le guide Dow Jones-Irwin sur les systèmes de négociation. L'utilisation de la 3ème ligne de moyenne mobile ajoute une zone neutre à ce système de sorte qu'il n'est pas toujours sur le marché cependant la 3ème ligne peut être utilisée de diverses façons. Avec 3 lignes de moyenne mobile, vous utilisez 2 d'entre elles comme déclencheur d'entrée croisé et utilisez la 3ème ligne comme filtre de tendance. Avec les numéros 4918, vous pouvez utiliser la croix des lignes 9 et 18, mais seulement prendre des positions sur le côté de la ligne de 4 jours. Vous pouvez alternativement prendre la croix des 4 et 9 lignes de moyenne mobile, mais seulement prendre des positions sur le côté de la ligne de 18 jours. Par exemple, si les croix de 4 jours au-dessus du 9 jour et les deux sont au-dessus de la moyenne mobile de 18 jours, les positions longues peuvent être prises. Si les 4 jours passent sous les 9 jours et les deux sont inférieurs à la moyenne mobile de 18 jours, les positions courtes peuvent être prises. Utiliser l'indicateur de 4 jours comme indicateur à court terme peut réduire les whipsaws tout en utilisant le 18 jours que le filtre de tendance tente de capturer l'indication de tendance à plus long terme. CALIBRAGE DE LA POSITION À l'aide de l'arrêt, nous calculons la taille de la position en fonction de la quantité que nous perdrions si la position est arrêtée. Nous voulons garder toutes nos positions et nos risques identiques sur tous les marchés sur lesquels nous négocions si bien, utilisez le calcul du pourcentage de volatilité. Nous prenons le montant que nous voulons à risque (notre capital le pourcentage à risquer) et le diviser par la valeur monétaire de la distance de l'entrée à l'arrêt. Cela nous donne la taille de notre position. Par exemple, une taille de compte de 25 000 et un risque par métier pour un risque de position de 250. Si la distance entre notre entrée et notre point d'arrêt est de 34,82, nous terminerions le calcul avec 250 34,82 et arrondirons pour une taille de position de 7 actions. En utilisant le calcul de la taille de position, nous utilisons un multiple de l'ATR. À l'aide d'un exemple d'une entrée 565.25 sur le stock AAPL et de 2 un ATR 15 jours de 17.41, notre arrêt serait 34.82 de chaque côté du prix d'entrée 565.25. Une position longue serait arrêtée si le prix chutait à 530,43 et une position courte serait arrêtée si le prix montait à 600,07. Ce système prend des bénéfices lorsque la ligne la plus rapide traverse la ligne médiane vers le côté opposé à partir duquel l'entrée a eu lieu. En continuant avec les 4918 lignes de moyenne mobile, une position longue sortirait lorsque la ligne de 4 jours traverse la moyenne mobile de 9 jours. Une position courte quitterait lorsque la ligne de 4 jours traverse la moyenne mobile de 9 jours. VARIATIONS Avec 3 lignes de moyenne mobile, il existe de nombreuses variables pour tester et trouver la combinaison qui fonctionne le mieux pour vous. Curtis Faiths livre utilise des variables beaucoup plus long terme que les lignes 4918, mais nous avons également vu des combinaisons de 51530 et 42163 comme exemples. Une autre variante dans l'essai de ce système est d'essayer les différences entre les moyennes mobiles simples, les moyennes mobiles exponentielles, les moyennes mobiles pondérées et les moyennes mobiles déplacées. PLUS DE DÉTAILS Vous pouvez trouver ce système dans les trois livres mentionnés ci-dessus avec les résultats des tests et de les comparer à d'autres systèmes. Way of the Turtle l'utilise comme un système à long terme avec 150 jours, 250 jours et 350 lignes de jour. Guide technique des commerçants à l'analyse informatique du marché à terme et le guide Dow Jones-Irwin aux systèmes de négociation l'utiliser avec les lignes 4 jours, 9 jours et 18 jours. Copie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TOUS LES DROITS SONT RÉSERVÉS. À PROPOS DE NOUS CONTACTEZ-NOUS VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS AUX DECISIONS D'INVESTISSEMENT FAITES SUR LA BASE D'INFORMATIONS CONTENUES SUR CE SITE WEB. LA COMMERCE EST SPECULATIVE DANS LA NATURE ET NON APPROPRIÉE POUR TOUS LES INVESTISSEURS. LES INVESTISSEURS DEVRAIENT SEULEMENT UTILISER DES CAPITAUX DE RISQUE QU'ILS SONT PREPARES A PERDRE COMME IL EXISTE TOUJOURS LE RISQUE DE PERTES SUBSTANTIELLES. LES INVESTISSEURS DOIVENT EXAMINER COMPLETEMENT LEUR PROPRE SITUATION FINANCIERE PERSONNELLE AVANT COMMERCE. LES SYSTÈMES SUR CE SITE SONT DES EXEMPLES D'ÉDUCATION ET NE SONT PAS DES RECOMMANDATIONS À ACHETER OU À VENDRE. LES PERFORMANCES PASSÉES NE GARANTISSENT PAS LES RÉSULTATS FUTURS.
No comments:
Post a Comment