Dow Jones Industrial Average a obtenu beaucoup de presse cette semaine après avoir succombé à son premier traditionnel rdquo ldquodeath croix depuis 2011, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours (SMA) de l'indice a franchi en dessous de son taux de 200- Jour SMA. Les traders techniques considèrent souvent ce croisement comme un signal baissier à long terme technique, mais les commerçants qui ont vendu l'indice et ses composants au moment de la croix vendu le Dow après une baisse d'environ 3,5 pour cent en moins d'un mois. Le concept de croisements L'idée derrière les croisements de négociation est qu'une moyenne mobile à court terme au-dessus d'une moyenne mobile à long terme est un indicateur de la dynamique à la hausse dans un stock, et l'inverse est vrai sur une moyenne à court terme trading sous un long - Moyen terme. Ce deuxième scénario a joué avec le Dow cette semaine lorsque la SMA de 50 jours a franchi en dessous de la SMA de 200 jours. Y at-il de meilleurs chiffres Les SMA de 50 jours et de 200 jours sont classiquement utilisés dans la détermination des croisements, mais sont-ils les meilleures moyennes pour le commerce ETF HQ testé un nombre massif de combinaisons de moyennes mobiles pour déterminer quelles deux moyennes ont généré le plus haut crossover trading retours . Ils ont utilisé au total 300 années de données quotidiennes et hebdomadaires provenant de 16 indices globaux différents pour déterminer quelles deux moyennes mobiles auraient produit les gains les plus importants pour les négociants croisés. Les résultats d'abord, le QG de l'ETF a constaté que les moyennes mobiles exponentielles (EMA), qui pondent les prix les plus récents plus lourds que les prix antérieurs, ont un meilleur rendement global que les SMA, qui pondent tous les prix dans le laps de temps également. Parmi les EMA à court et à long terme, ils ont découvert que le commerce des crossovers des moyennes de 13 jours et 48,5 jours produisait les rendements les plus élevés. L'achat de la moyenne de 1348,5 jours ldquogolden crossrdquo produit un gain moyen de 94 jours 4.90 pour cent, de meilleurs rendements que toute autre combinaison. Itrsquos intéressant de noter que les commerçants utilisant cette stratégie aurait vendu le Dow à la mi-Juin, quand il a été la négociation autour de 17875, près de 400 points de plus qu'il ne négociait au moment de sa 50200 jours SMA death cross plus tôt cette semaine. Copie 2017 Benzinga. Benzinga ne fournit pas de conseils en investissement. Tous les droits réservés. Un test pour trouver la meilleure stratégie de vente moyenne mobile Par Dr. Winton Felt Afin de développer ou d'affiner nos systèmes de négociation et les algorithmes, nos commerçants conduisent souvent des expériences, des tests, des optimisations, et ainsi de suite. Nous avons testé plusieurs stratégies de vente et partageons maintenant certaines de ces conclusions. R. Donchian, a popularisé le système dans lequel une vente se produit si la moyenne mobile de 5 jours passe au-dessous de la moyenne mobile de 20 jours. R. C. Allen popularisé le système dans lequel une vente se produit si la moyenne mobile de 9 jours passe au-dessous de la moyenne mobile de 18 jours. Certains commerçants estiment qu'ils abandonnent moins de gains qu'ils atteignent s'ils utilisent une plus courte moyenne mobile. Ces personnes préfèrent vendre si la moyenne mobile de 5 jours passe au-dessous de la moyenne mobile de 10 jours. Les commerçants ont utilisé des variations sur ces idées (certains vantant les avantages d'une variation et d'autres vantant les avantages d'un autre). Un commerçant nous a parlé du croisement des moyennes mobiles exponentielles de 7 jours et 13 jours. Parce que ce système semblait avoir un certain mérite, il a été inclus dans les tests à des fins de comparaison. Les stratégies couvertes dans cette série particulière de tests comprenaient tous les systèmes doubles dans lesquels la moyenne mobile plus courte était comprise entre 4 jours et 50 jours et la moyenne mobile plus longue se situait entre la moyenne mobile courte en longueur et 200 jours. Ici nous rapportons sur certains des systèmes les plus populaires et sur les variations de ces systèmes. Vendre si la moyenne mobile de stockrsquos simple de 9 jours croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 18 jours, vendre si la moyenne mobile simple de 10 jours de stockrsquos croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 18 jours, vendre si le stockrsquos moyenne mobile simple de 10 jours Si la moyenne mobile simple de 9 jours dépasse sa moyenne mobile moyenne de 19 jours, si la moyenne mobile simple de 9 jours dépasse sa moyenne mobile de 20 jours simple, Vendre si la moyenne mobile simple de 10 jours de stockrsquos croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 20 jours, vendre si la moyenne mobile simple de stockrsquos de 4 jours croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 18 jours, vendre si le stockrsquos moyenne mobile de 5 jours simple Si la moyenne mobile simple de 5 jours dépasse sa moyenne mobile simple de 20 jours, si la moyenne mobile simple de 5 jours dépasse sa moyenne mobile simple de 20 jours, Vendre si la moyenne mobile de stockrsquos simple de 5 jours croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 9 jours, vendre si la moyenne mobile simple de stockrsquos de 4 jours croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 9 jours, vendre si la moyenne mobile simple de 4 jours Si le stockrsquos moyenne mobile de 5 jours passe au-dessous de sa moyenne mobile simple de 10 jours, vendre si la moyenne mobile exponentielle de 7 jours de stockrsquos croise au-dessous de sa moyenne mobile exponentielle de 13 jours, Vendez si la moyenne mobile exponentielle de 7 jours de stockrsquos croise au-dessous de sa moyenne mobile exponentielle de 14 jours. Nous voulions éviter ce type de montage. C'est-à-dire que nous voulions tester ces stratégies sur un large éventail de stocks représentant une variété d'industries et de secteurs de marché. En outre, nous voulions tester sur une variété de conditions de marché. Par conséquent, nous avons testé les stratégies sur chacun d'environ 3000 stocks sur une période d'environ 9 ans (ou sur la période au cours de laquelle le stock échangé si elle a échangé pendant moins de 9 ans), en tenant compte des commissions, mais pas quotslippage. quot Slippage résultats lorsque L'ordre de vente est de 30 mais le prix auquel la vente est exécutée est de 29,99. Dans ce cas, le glissement serait d'un sou par part. La même stratégie quotbuyquot a été systématiquement utilisée pour chaque test. La seule variable était la règle de la vente. Pour chaque stratégie, nous avons totalisé le rendement de toutes les actions. Nous avons effectué un total de 47 312 tests. L'idée derrière cette expérience était de savoir laquelle de ces disciplines vendre ont obtenu les meilleurs résultats la plupart du temps pour la plupart des stocks. N'oubliez pas que la rentabilité d'un système qui est appliqué à un seul stock (même si cela est répété pour 3000 stocks comme dans notre test) ne peint pas l'image entière. La rentabilité par unité de temps investi est une meilleure façon de comparer les systèmes. En effectuant ce test aux disciplines de stock, nous avons exigé que chaque système ait dû attendre un nouveau signal d'achat dans le stock particulier testé. Dans la vie réelle, un commerçant pourrait sauter à un autre stock immédiatement après une vente. Par conséquent, le commerçant aurait peu ou pas quotdead timequot en attendant de faire le prochain achat. Un système qui est moins rentable mais qui sort d'une position plus tôt pourrait donc générer des profits plus importants sur une année en réinvestissant dans un autre titre dès que le premier est vendu. D'autre part, il serait un plus pauvre interprète si elle devait attendre le prochain achat de signal sur le même stock alors qu'un autre système plus lent était encore détenir et gagner de l'argent. Ainsi, un système qui capture un bénéfice de 10 en 20 jours peut ne pas comparer bien avec un autre système qui capture seulement un bénéfice 7 dans les 10 premiers jours de ce même mouvement et puis vend pour prendre une autre position ailleurs. Les différents systèmes de vente sont organisés ci-dessous en fonction de leur rentabilité. La colonne de gauche est la moyenne mobile courte et la colonne du milieu est la moyenne mobile longue. Les signaux de vente ont été générés lorsque la moyenne courte est passée sous la moyenne longue. La colonne de droite correspond à la rentabilité totale de tous les stocks testés. L'élément clé de la comparaison n'est pas l'ampleur réelle du gain pour chaque système de vente. Cela varierait considérablement avec différentes combinaisons de systèmes quotbuyquot et quotsellquot. Nous ne cherchions pas la rentabilité d'un système complet, mais le mérite relatif des divers systèmes de quotsellquot indépendamment de leurs disciplines optimales respectives. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, la vente lorsque la moyenne mobile de 9 jours est passée sous la moyenne mobile de 18 jours n'était pas aussi rentable que la vente lorsque la moyenne mobile de 10 jours est passée sous la moyenne mobile de 20 jours. Donchianrsquos 5 jours moyenne mobile croix de la moyenne de 20 jours a également été plus rentable que le croisement moyen de 9 jours de la moyenne de 18 jours. Tous les tests étaient identiques. La seule variable était la combinaison des moyennes mobiles retenues. Les deux systèmes exponentiels étaient au bas de la liste en termes de rentabilité. Ne lisez pas ce rapport sans lire le rapport de suivi en cliquant sur le lien ci-dessous. Le tableau ne fournit qu'une partie de l'histoire. En outre, cette étude n'a pas été une tentative de mesurer l'efficacité relative des systèmes complets. Par exemple, R. C. Le système Allen39 (comme un système complet) peut très bien surpasser l'un ou l'autre des systèmes ci-dessus sur le tableau suivant. Le point d'entrée d'un système a beaucoup à voir avec le bénéfice obtenu au point de sortie d'un système. Les points d'entrée des différents systèmes ont été ignorés dans cette étude. Cette étude soutient l'idée que le côté vente d'un système de moyenne mobile triple basé sur les moyennes mobiles de 5, 10 et 20 jours est susceptible d'être plus rentable que le côté vente de la 4-, 9-, 18 Jour. Il a l'avantage supplémentaire de nous permettre de surveiller le passage à la baisse de la moyenne mobile de 5 jours par rapport à la moyenne mobile de 20 jours. Ce dernier est le système de Donchianrsquos, et c'est un système fort à part entière (il donne aussi des signaux plus tôt que les combinaisons 9-18 ou 10-20). Par conséquent, en incluant les moyennes mobiles de 5, 10 et 20 jours sur nos graphiques nous donne une option supplémentaire. Nous pouvons utiliser le système de moyenne mobile triple de 5, 10 et 20 jours pour générer nos signaux de vente ou nous pouvons utiliser Donchianrsquos 5-, système de moyenne mobile à 20 jours double. Si le modèle de stock ne semble pas ou quotfeelon droit à nous, le croisement de moyenne mobile de 5 jours nous donnera une sortie plus tôt. Sinon, nous pouvons attendre le crossover 10-20. Bien que nous puissions distinguer les différences entre les principaux systèmes, il faut se rappeler que les différences dans le rendement net total pendant toute la durée des tests étaient très faibles en pourcentage. Par exemple, la différence entre le système du classement supérieur et celui du huitième rang ne représentait que 2,4%. Si vous étaler sur tout le temps de l'étude, vous verrez que les différences annuelles sont vraiment très petites. En ce qui concerne les systèmes complets, le système de 9, 18 jours peut être plus rentable que le système de 10, 20 jours ou le système de Donchian. Pour ces considérations et d'autres commentaires et informations, s'il vous plaît voir le rapport de suivi: Un test pour trouver la meilleure stratégie de vente moyenne mobile: Commentaires et observations. Obtenez plus sur ceci, et voyez une liste de tutoriaux sur des disciplines pour des investisseurs et des commerçants. La copie de copyright 2008 - 2016 par Stockdisciplines aka Stock Disciplines, LLC Le Dr. Winton Felt maintient une variété de tutoriaux libres, d'alertes de stock, et de résultats de balayage à stockdisciplines a une page de revue de marché au stockdisciplinesmarket-review a des informations et des illustrations concernant les quotsetups pre-surge À stockdisciplinesstock-alertes et des informations et des vidéos sur la volatilité-ajustement des pertes d'arrêt à stockdisciplinesstop-pertes Avis aux webmasters Si vous souhaitez publier cet article sur votre blog ou site Web, vous pouvez le faire si et seulement si vous respectez nos conditions d'utilisation Publisher39s Et accords. En publiant cet article, vous acceptez de respecter et d'être lié par nos conditions d'utilisation et nos contrats de l'éditeur. Vous pouvez lire les conditions d'utilisation de l'éditeur et les accords en cliquant sur le lien suivant bleu quotTermsquot. 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Les voir en cliquant sur leurs liens près du bas du menu sur le côté gauche de chaque page. Moving Moyennes: Stratégies Par Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Différents investisseurs utilisent des moyennes mobiles pour différentes raisons. Certains les utilisent comme leur principal outil d'analyse, tandis que d'autres les utilisent simplement comme un constructeur de confiance pour sauvegarder leurs décisions d'investissement. Dans cette section, bien présenter quelques types différents de stratégies - en les intégrant dans votre style de négociation est à vous Crossovers Un crossover est le type le plus élémentaire de signal et est favorisée parmi de nombreux commerçants, car il supprime toutes les émotions. Le type le plus élémentaire de croisement est lorsque le prix d'un actif se déplace d'un côté d'une moyenne mobile et se ferme de l'autre. Les crossovers de prix sont utilisés par les commerçants pour identifier les changements d'impulsion et peuvent être utilisés comme une stratégie d'entrée ou de sortie de base. Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, une croix au-dessous d'une moyenne mobile peut signaler le début d'une tendance à la baisse et serait probablement utilisé par les commerçants comme un signal pour fermer toutes les positions longues existantes. À l'inverse, une proximité au-dessus d'une moyenne mobile de dessous peut suggérer le début d'une nouvelle tendance haussière. Le deuxième type de croisement se produit quand une moyenne à court terme traverse une moyenne à long terme. Ce signal est utilisé par les commerçants pour identifier que l'élan se déplace dans une direction et qu'un fort mouvement est probablement approche. Un signal d'achat est généré lorsque la moyenne à court terme dépasse la moyenne à long terme, tandis qu'un signal de vente est déclenché par un croisement moyen à court terme en deçà d'une moyenne à long terme. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, ce signal est très objectif, c'est pourquoi son si populaire. Crossover triple et le ruban Moyenne mobile Des moyennes mobiles supplémentaires peuvent être ajoutées au graphique pour augmenter la validité du signal. Beaucoup de commerçants placeront les moyennes mobiles de cinq, de 10 et de 20 jours sur un diagramme et d'attendre que la moyenne de cinq jours croise à travers les autres c'est généralement le principal signe d'achat. En attendant que la moyenne de 10 jours dépasse la moyenne de 20 jours est souvent utilisée comme confirmation, une tactique qui réduit souvent le nombre de faux signaux. L'augmentation du nombre de moyennes mobiles, comme on le voit dans la méthode du triple croisement, est l'une des meilleures façons de mesurer la force d'une tendance et la probabilité que la tendance se maintiendra. Ce qui pose la question: Que se passerait-il si vous avez continué à ajouter des moyennes mobiles Certaines personnes font valoir que si une moyenne mobile est utile, alors 10 ou plus doit être encore mieux. Cela nous amène à une technique connue sous le nom de ruban de moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, de nombreuses moyennes mobiles sont placées sur le même graphique et sont utilisées pour juger de la force de la tendance actuelle. Lorsque toutes les moyennes mobiles se déplacent dans la même direction, on dit que la tendance est forte. Les inversions sont confirmées lorsque les moyennes se croisent et se dirigent dans la direction opposée. La sensibilité aux changements de conditions s'explique par le nombre de périodes utilisées dans les moyennes mobiles. Plus les périodes de temps utilisées dans les calculs sont courtes, plus la moyenne est sensible à de légères variations de prix. L'un des rubans les plus courants commence par une moyenne mobile de 50 jours et ajoute des moyennes par incréments de 10 jours jusqu'à la moyenne finale de 200. Ce type de moyenne est bon pour identifier les tendances à long terme. Filtres Un filtre est toute technique utilisée dans l'analyse technique pour augmenter la confiance de certains sur un certain métier. Par exemple, de nombreux investisseurs peuvent choisir d'attendre jusqu'à ce qu'un titre dépasse une moyenne mobile et soit au moins 10 au-dessus de la moyenne avant de passer une commande. Il s'agit d'une tentative pour s'assurer que le croisement est valide et de réduire le nombre de faux signaux. L'inconvénient de compter sur les filtres trop est que certains des gains est abandonné et il pourrait conduire à se sentir comme youve manqué le bateau. Ces sentiments négatifs vont diminuer avec le temps que vous ajustez constamment les critères utilisés pour votre filtre. Il n'y a pas de règles fixées ou des choses à regarder dehors pour filtrer son simplement un outil supplémentaire qui vous permettra d'investir avec confiance. Enveloppe moyenne mobile Une autre stratégie qui intègre l'utilisation de moyennes mobiles est connue sous le nom d'enveloppe. Cette stratégie consiste à tracer deux bandes autour d'une moyenne mobile, échelonnée par un pourcentage spécifique. Par exemple, dans le graphique ci-dessous, une enveloppe 5 est placée autour d'une moyenne mobile de 25 jours. Les commerçants regarderont ces bandes pour voir si elles agissent comme des zones fortes de soutien ou de résistance. Remarquez comment le mouvement inverse souvent la direction après avoir approché l'un des niveaux. Un mouvement de prix au-delà de la bande peut signaler une période d'épuisement, et les commerçants vont attendre une inversion vers la moyenne du centre.
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