Moyenne mobile L'indicateur technique de la moyenne mobile indique la valeur moyenne du prix de l'instrument pour une certaine période de temps. Quand on calcule la moyenne mobile, on fait la moyenne du prix de l'instrument pour cette période. À mesure que le prix change, sa moyenne mobile augmente ou diminue. Il existe quatre types de moyennes mobiles: Simple (également appelé Arithmétique), Exponentiel. Lissé et pondéré. La moyenne mobile peut être calculée pour tout ensemble de données séquentiel, y compris les prix d'ouverture et de clôture, les prix les plus élevés et les plus bas, le volume des transactions ou tout autre indicateur. C'est souvent le cas lorsque l'on utilise des moyennes mobiles doubles. La seule chose où les moyennes mobiles de différents types divergent considérablement l'une de l'autre, est quand les coefficients de poids, qui sont affectés aux dernières données, sont différents. Dans le cas où nous parlons de moyenne mobile simple. Tous les prix de la période considérée sont égaux en valeur. La moyenne mobile exponentielle et la moyenne mobile pondérée linéaire attachent plus de valeur aux derniers prix. La façon la plus courante d'interpréter la moyenne mobile des prix est de comparer sa dynamique à celle du prix. Lorsque le prix de l'instrument s'élève au-dessus de sa moyenne mobile, un signal d'achat apparaît, si le prix tombe en dessous de sa moyenne mobile, ce que nous avons est un signal de vente. Ce système de négociation, basé sur la moyenne mobile, n'est pas conçu pour fournir une entrée sur le marché juste à son point le plus bas, et sa sortie à droite sur le pic. Il permet d'agir selon la tendance suivante: acheter peu après que les prix atteignent le fond, et vendre peu de temps après que les prix aient atteint leur sommet. Les moyennes mobiles peuvent également être appliquées aux indicateurs. C'est là que l'interprétation des moyennes mobiles des indicateurs est semblable à celle des moyennes mobiles de prix: si l'indicateur dépasse la moyenne mobile, cela signifie que le mouvement ascendant des indicateurs devrait se poursuivre: si l'indicateur tombe en dessous de sa moyenne mobile, Signifie qu'il est susceptible de continuer à aller vers le bas. Voici les types de moyennes mobiles sur le graphique: Moyenne mobile simple (SMA) Moyenne mobile exponentielle (EMA) Moyenne mobile lissée (SMMA) Moyenne mobile pondérée linéaire (LWMA) Vous pouvez tester les signaux commerciaux de cet indicateur en créant un expert Dans MQL5 Assistant. Calcul Simple moyenne mobile (SMA) Simple, en d'autres termes, la moyenne mobile arithmétique est calculée en résumant les prix de la fermeture de l'instrument sur un certain nombre de périodes simples (par exemple, 12 heures). Cette valeur est ensuite divisée par le nombre de ces périodes. SMA SOMME (FERMER (i), N) N SOMME somme CLOSE (i) période courante prix de clôture N nombre de périodes de calcul. Moyenne mobile exponentielle (EMA) La moyenne mobile exponentiellement lissée est calculée en ajoutant une certaine part du cours de clôture actuel à la valeur précédente de la moyenne mobile. Avec des moyennes mobiles exponentiellement lissées, les derniers prix de clôture ont plus de valeur. La moyenne mobile exponentielle de P-pourcentage ressemblera à: EMA (FERMER (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P) D'une période précédente P le pourcentage d'utilisation de la valeur du prix. Moyenne mobile lissée (SMMA) La première valeur de cette moyenne mobile lissée est calculée comme la moyenne mobile simple (SMA): SUM1 SUM (CLOSE (i), N) La deuxième moyenne mobile est calculée selon cette formule: SMMA (i) (SMMA1 (N-1) FERMER (i)) N Les moyennes mobiles successives sont calculées selon la formule ci-dessous: PREVSUM SMMA (i - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) N SUM somme SUM1 somme totale des prix de clôture pour N périodes elle est comptée de la barre précédente PREVSUM somme lissée de la barre précédente SMMA (i-1) moyenne mobile lissée de la barre précédente SMMA (i) moyenne mobile lissée de la barre courante (Sauf pour le premier) FERMER (i) cours de clôture courant N période de lissage. Après conversion arithmétique, la formule peut être simplifiée: SMMA (i) (SMMA (i - 1) (N - 1) FERMER (i)) N Moyenne mobile pondérée linéaire (LWMA) Dans le cas de la moyenne mobile pondérée, De plus de valeur que les premières données. La moyenne mobile pondérée est calculée en multipliant chacun des cours de clôture dans la série considérée, par un certain coefficient de pondération: LWMA SUM (FERMER i) i, N) SOMME (i, N) SOMME (i, N) somme totale des coefficients de pondération N période de lissage. Moyennes mobiles simples font des tendances se démarquer Les moyennes mobiles (MA) sont l'un des indicateurs techniques les plus populaires et souvent utilisés. La moyenne mobile est facile à calculer et, une fois tracée sur un graphique, est un puissant outil de repérage visuel. Vous entendrez souvent parler de trois types de moyenne mobile: simple. Exponentielle et linéaire. Le meilleur endroit pour commencer est de comprendre le plus élémentaire: la moyenne mobile simple (SMA). Permet de jeter un oeil à cet indicateur et comment il peut aider les commerçants suivre les tendances vers des profits plus importants. (Pour en savoir plus sur les moyennes mobiles, consultez notre didacticiel Forex.) Tendances Il ne peut y avoir une compréhension complète des moyennes mobiles sans une compréhension des tendances. Une tendance est tout simplement un prix qui continue de se déplacer dans une certaine direction. Il n'y a que trois tendances réelles qu'une sécurité peut suivre: une tendance haussière. Ou la tendance haussière, signifie que le prix est en mouvement plus élevé. Une tendance baissière. Ou tendance baissière, signifie que le prix se déplace plus bas. Une tendance latérale. Où le prix se déplace latéralement. La chose importante à retenir sur les tendances est que les prix se déplacent rarement en ligne droite. Par conséquent, les lignes de moyenne mobile sont utilisées pour aider un commerçant à identifier plus facilement la direction de la tendance. Construction de moyenne mobile La définition de moyenne mobile d'une moyenne mobile est un prix moyen pour une valeur de sécurité à l'aide d'une période de temps spécifiée. Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez la rubrique Principes fondamentaux des bandes de Bollinger et des enveloppes mobiles moyennes. Prenons la moyenne mobile très populaire de 50 jours comme exemple. Une moyenne mobile de 50 jours est calculée en prenant les cours de clôture des 50 derniers jours de tout titre et en les ajoutant ensemble. Le résultat du calcul d'addition est alors divisé par le nombre de périodes, dans ce cas 50. Pour continuer à calculer la moyenne mobile sur une base quotidienne, remplacez le plus ancien numéro par le cours de clôture le plus récent et faites le même calcul. Peu importe la longueur ou la longueur d'une moyenne mobile que vous cherchez à tracer, les calculs de base restent les mêmes. Le changement sera dans le nombre de prix de clôture que vous utilisez. Ainsi, par exemple, une moyenne mobile de 200 jours est le prix de clôture pour 200 jours additionnés puis divisé par 200. Vous verrez toutes sortes de moyennes mobiles, à partir de moyennes mobiles de deux jours à 250 jours des moyennes mobiles. Il est important de se rappeler que vous devez avoir un certain nombre de prix de clôture pour calculer la moyenne mobile. Si un titre est neuf ou seulement un mois, vous ne serez pas en mesure de faire une moyenne mobile de 50 jours parce que vous n'aurez pas un nombre suffisant de points de données. De plus, il est important de noter que nous avons choisi d'utiliser les cours de clôture dans les calculs, mais les moyennes mobiles peuvent être calculées en utilisant les prix mensuels, les prix hebdomadaires, les prix d'ouverture ou même les prix intraday. Figure 1: Une moyenne mobile simple dans Google Inc. La figure 1 est un exemple de moyenne mobile simple sur un graphique boursier de Google Inc. (Nasdaq: GOOG). La ligne bleue représente une moyenne mobile de 50 jours. Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez voir que la tendance a été en baisse plus bas depuis fin 2007. Le prix des actions Google est tombé en dessous de la moyenne mobile de 50 jours en Janvier 2008 et a continué à la baisse. Lorsque le prix passe au-dessous d'une moyenne mobile, il peut être utilisé comme un simple signal de trading. Un mouvement au-dessous de la moyenne mobile (comme indiqué ci-dessus) suggère que les ours contrôlent l'action de prix et que l'actif se déplacera probablement plus bas. Inversement, une croix au-dessus d'une moyenne mobile suggère que les taureaux sont dans le contrôle et que le prix peut se préparer à faire un mouvement plus élevé. Autres façons d'utiliser les moyennes mobiles Moyennes mobiles sont utilisés par de nombreux commerçants non seulement pour identifier une tendance actuelle, mais aussi comme une stratégie d'entrée et de sortie. L'une des stratégies les plus simples repose sur le franchissement de deux moyennes mobiles ou plus. Le signal de base est donné lorsque la moyenne à court terme passe au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile à plus long terme. Deux ou plusieurs moyennes mobiles vous permettent de voir une tendance à plus long terme par rapport à une moyenne mobile à court terme, il est également une méthode facile pour déterminer si la tendance est de gagner en force ou si elle est sur le point de renverser. Figure 2: Une moyenne mobile à long terme et à plus court terme dans Google Inc. La figure 2 utilise deux moyennes mobiles, une à long terme (50 jours, illustrée par la figure 2). Ligne bleue) et l'autre terme plus court (15 jours, indiqué par la ligne rouge). Il s'agit du même graphique Google montré à la figure 1, mais avec l'addition des deux moyennes mobiles pour illustrer la différence entre les deux longueurs. Vous remarquerez que la moyenne mobile de 50 jours est plus lente pour s'adapter aux changements de prix. Car il utilise plus de points de données dans son calcul. D'autre part, la moyenne mobile de 15 jours est rapide pour répondre aux changements de prix, parce que chaque valeur a une plus grande pondération dans le calcul en raison de l'horizon de temps relativement court. Dans ce cas, en utilisant une stratégie croisée, vous devriez regarder pour la moyenne de 15 jours pour passer en dessous de la moyenne mobile de 50 jours comme une entrée pour une position courte. Figure 3: Une période de trois mois Le tableau ci-dessus est un graphique trimestriel de United States Oil (AMEX: USO) avec deux moyennes mobiles simples. La ligne rouge représente la moyenne mobile la plus courte de 15 jours, alors que la ligne bleue représente la moyenne mobile la plus longue de 50 jours. La plupart des commerçants utilisent la croix de la moyenne mobile à court terme au-dessus de la moyenne mobile à plus long terme pour lancer une position longue et d'identifier le début d'une tendance haussière. (En savoir plus sur l'application de cette stratégie dans Trading The MACD Divergence.) Le soutien est établi quand un prix est tendance vers le bas. Il ya un point où la pression de vente diminue et les acheteurs sont prêts à intervenir. En d'autres termes, un plancher est établi. La résistance se produit quand un prix tend vers le haut. Il arrive un moment où la force d'achat diminue et les vendeurs interviennent. Cela établirait un plafond. Dans les deux cas, une moyenne mobile peut être en mesure de signaler un support précoce ou un niveau de résistance. Par exemple, si une sécurité est à la dérive plus bas dans une tendance haussière établie, alors il ne serait pas surprenant de voir le soutien stock trouver à long terme 200 jours moyenne mobile. D'autre part, si le prix tend vers le bas, de nombreux commerçants regarderont pour le stock de rebondir sur la résistance des moyennes mobiles majeures (50, 100 jours, 200 jours SMA). (Pour en savoir plus sur l'utilisation du support et la résistance à identifier les tendances, lisez Trend-Spotting avec la ligne de collecte. Distribution.) Conclusion Les moyennes mobiles sont des outils puissants. Une simple moyenne mobile est facile à calculer, ce qui lui permet d'être utilisé assez rapidement et facilement. Moyens mobiles une plus grande force est sa capacité à aider un commerçant d'identifier une tendance actuelle ou de repérer une inversion de tendance possible. Les moyennes mobiles peuvent également identifier un niveau de support ou de résistance pour la sécurité, ou agir comme un simple signal d'entrée ou de sortie. L'utilisation de moyennes mobiles dépend entièrement de vous. Indicateur de régression linéaire L'indicateur de régression linéaire sert à identifier les tendances et à suivre les tendances de la même manière que les moyennes mobiles. L'indicateur ne doit pas être confondu avec les lignes de régression linéaire qui sont des lignes droites adaptées à une série de points de données. L'indicateur de régression linéaire trace les points d'extrémité d'une série entière de lignes de régression linéaire tirées sur des jours consécutifs. L'avantage de l'indicateur de régression linéaire sur une moyenne mobile normale est qu'il a moins de décalage que la moyenne mobile, répondant plus rapidement aux changements de direction. L'inconvénient est qu'il est plus enclin à whipsaws. L'indicateur de régression linéaire ne convient que pour les tendances fortes. Les signaux sont pris d'une manière similaire aux moyennes mobiles. Utilisez la direction de l'indicateur de régression linéaire pour entrer et sortir des opérations avec un indicateur à plus long terme comme filtre. Aller longtemps si l'indicateur de régression linéaire se présente ou quitter un commerce à court. Aller court (ou quitter un commerce long) si l'indicateur de régression linéaire se tourne vers le bas. Une variation de ce qui précède est d'entrer en transactions lorsque le prix croise l'indicateur de régression linéaire, mais quand même quand l'indicateur de régression linéaire se retourne. Passez la souris sur les légendes du graphique pour afficher les signaux de négociation. Aller long L quand le prix croise au-dessus de l'indicateur de régression linéaire de 100 jours alors que le 300 jours augmente Sortie X lorsque l'indicateur de régression linéaire de 100 jours se retourne Go long again at L lorsque le prix croise au-dessus de 100 jours Indicateur de régression linéaire Quitter X quand l'indicateur de régression linéaire de 100 jours se retourne vers le bas Passez long L lorsque le prix croise au-dessus de la régression linéaire de 100 jours Sortie X lorsque l'indicateur de 100 jours se retourne Go long L lorsque l'indicateur de régression linéaire de 300 jours apparaît après que le prix franchi L'indicateur de 100 jours Quitter X lorsque l'indicateur de régression linéaire de 300 jours se déclenche. Une divergence baissière sur l'indicateur met en garde contre une inversion majeure des tendances. 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